Page des indicateurs techniques

Calcul des différents KPI

Indicateur Utilités principales Limites Formule essentielle

Indicateur	Utilités principales	Limites	Formule essentielle
SMA (Simple Moving Average)	Lisser les prix pour repérer la tendance générale, zones de support/résistance dynamiques, repère visuel simple pour entrer/sortir de position.	Réagit lentement aux changements brusques ; chaque point a le même poids, même les plus anciens.	`SMA_n(t) = (1/n) ∑{i=0}^{n-1} Close{t-i}`
EMA (Exponential Moving Average)	Mêmes usages que le SMA mais avec une meilleure réactivité ; met plus de poids sur les prix récents ; utile pour détecter les retournements plus rapidement.	Encore un indicateur retardé ; plus sensible aux variations erratiques si la période est courte.	`EMA_t = α·Close_t + (1−α)·EMA_{t−1}`, avec `α = 2 / (n + 1)`
RSI (Relative Strength Index)	Détecter les zones de surachat/survente ; utile en période de consolidation ; très utilisé dans les stratégies de retournement ; permet d’anticiper des divergences.	Peu fiable en marché fortement haussier ou baissier (tendance forte) ; borné entre 0–100.	`RS = AvgGain / AvgLoss`, `RSI = 100 − 100 / (1 + RS)`
MACD (Moving Average Convergence Divergence)	Détecter les retournements de tendance via les croisements MACD/Signal ; évaluer le momentum ; l’histogramme montre l’accélération/décélération ; fonctionne bien en tendance.	Retardé ; moins pertinent en range ; peut générer de faux signaux sans volume.	`MACD = EMA_12 − EMA_26`, `Signal = EMA_9(MACD)`, `Histogram = MACD − Signal`
Bollinger Bands	Encadrent dynamiquement le prix selon la volatilité ; repérer les points de cassure de range (squeeze) ; détection de surachat/survente relative.	Peu fiable en tendance forte ; peut provoquer des signaux inverses s’ils ne sont pas contextualisés.	`Middle = SMA_n`, `Upper = Middle + k·σ`, `Lower = Middle − k·σ`
ATR (Average True Range)	Mesurer la volatilité absolue ; utile pour définir des stops dynamiques ; détecter les périodes de compression ou d’explosion de volatilité.	Ne donne aucune information directionnelle (haussier ou baissier) ; interprétation dépend du contexte.	`ATR = SMA_n(TR)`, avec `TR = max(H−L,
H−C_{−1}	,	L−C_{−1}	)`
ADX (Average Directional Index)	Mesurer la force d’une tendance (pas la direction) ; utile pour filtrer les signaux (ex : n’entrer que si ADX > 20–25) ; peut s’utiliser avec DI⁺/DI⁻.	Ne fonctionne pas seul ; calcul complexe ; pas adapté aux marchés plats ou trop volatils.	`ADX = SMA_n(
DI⁺−DI⁻	/ (DI⁺+DI⁻) · 100 )`	VWAP (Volume Weighted Average Price)	Représente le prix moyen pondéré par le volume sur une session ; repère clé pour les traders intraday ; souvent utilisé comme « équilibre » entre acheteurs/vendeurs.
Spécifique à une session ; inefficace sur plusieurs jours ; ne donne pas de signal clair sans contexte.	`VWAP_t = ∑(Price·Volume) / ∑(Volume)` (depuis l’ouverture du jour)	OBV (On Balance Volume)	Détecte les divergences entre le volume et le prix ; tente d’anticiper les mouvements à partir de l’intérêt acheteur/vendeur ; cumule le volume selon la direction.

SMA (Simple Moving Average)

Lisser les prix pour repérer la tendance générale, zones de support/résistance dynamiques, repère visuel simple pour entrer/sortir de position.

Réagit lentement aux changements brusques ; chaque point a le même poids, même les plus anciens.

SMA_n(t) = (1/n) ∑{i=0}^{n-1} Close{t-i}

EMA (Exponential Moving Average)

Mêmes usages que le SMA mais avec une meilleure réactivité ; met plus de poids sur les prix récents ; utile pour détecter les retournements plus rapidement.

Encore un indicateur retardé ; plus sensible aux variations erratiques si la période est courte.

EMA_t = α·Close_t + (1−α)·EMA_{t−1}, avec α = 2 / (n + 1)

RSI (Relative Strength Index)

Détecter les zones de surachat/survente ; utile en période de consolidation ; très utilisé dans les stratégies de retournement ; permet d’anticiper des divergences.

Peu fiable en marché fortement haussier ou baissier (tendance forte) ; borné entre 0–100.

RS = AvgGain / AvgLoss, RSI = 100 − 100 / (1 + RS)

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Détecter les retournements de tendance via les croisements MACD/Signal ; évaluer le momentum ; l’histogramme montre l’accélération/décélération ; fonctionne bien en tendance.

Retardé ; moins pertinent en range ; peut générer de faux signaux sans volume.

MACD = EMA_12 − EMA_26, Signal = EMA_9(MACD), Histogram = MACD − Signal

Bollinger Bands

Encadrent dynamiquement le prix selon la volatilité ; repérer les points de cassure de range (squeeze) ; détection de surachat/survente relative.

Peu fiable en tendance forte ; peut provoquer des signaux inverses s’ils ne sont pas contextualisés.

Middle = SMA_n, Upper = Middle + k·σ, Lower = Middle − k·σ

ATR (Average True Range)

Mesurer la volatilité absolue ; utile pour définir des stops dynamiques ; détecter les périodes de compression ou d’explosion de volatilité.

Ne donne aucune information directionnelle (haussier ou baissier) ; interprétation dépend du contexte.

ATR = SMA_n(TR), avec `TR = max(H−L,

H−C_{−1}

L−C_{−1}

ADX (Average Directional Index)

Mesurer la force d’une tendance (pas la direction) ; utile pour filtrer les signaux (ex : n’entrer que si ADX > 20–25) ; peut s’utiliser avec DI⁺/DI⁻.

Ne fonctionne pas seul ; calcul complexe ; pas adapté aux marchés plats ou trop volatils.

`ADX = SMA_n(

DI⁺−DI⁻

/ (DI⁺+DI⁻) · 100 )`

VWAP (Volume Weighted Average Price)

Représente le prix moyen pondéré par le volume sur une session ; repère clé pour les traders intraday ; souvent utilisé comme « équilibre » entre acheteurs/vendeurs.

Spécifique à une session ; inefficace sur plusieurs jours ; ne donne pas de signal clair sans contexte.

VWAP_t = ∑(Price·Volume) / ∑(Volume) (depuis l’ouverture du jour)

OBV (On Balance Volume)

Détecte les divergences entre le volume et le prix ; tente d’anticiper les mouvements à partir de l’intérêt acheteur/vendeur ; cumule le volume selon la direction.

Indicateurs plus complexes

Indicateur Utilités principales Limites Formule essentielle

Indicateur	Utilités principales	Limites	Formule essentielle
Stochastic RSI	Combine RSI + Stochastique pour détecter plus tôt les zones de retournement ; utile quand le RSI seul semble "plat" ; très réactif.	Très sensible → beaucoup de faux signaux ; sur-optimisation fréquente.	`StochRSI = (RSI - min(RSI_n)) / (max(RSI_n) - min(RSI_n))`
CCI (Commodity Channel Index)	Mesure la déviation du prix par rapport à sa moyenne ; utilisé pour repérer des cycles ou des extrêmes (typ. >+100 ou ←100).	Très volatile ; nécessite souvent des filtres supplémentaires.	`CCI = (Price - SMA(Price)) / (0.015 × MeanDeviation)`
Ichimoku Cloud (Kumo)	Système complet : tendance, support/résistance, momentum, signaux d’entrée/sortie ; bon en daily ou weekly.	Complexe à lire ; moins efficace en marché en range ; dépendant du contexte temporel.	5 courbes dont `Tenkan`, `Kijun`, `Senkou A/B`, `Chikou`, calculées à partir de moyennes haut/bas.
Williams %R	Similaire au Stochastic Oscillator ; donne des signaux de surachat/survente (-20 et -80) ; très utilisé pour scalping.	Très rapide et bruité ; nécessite confirmation.	`%R = (HighestHigh_n - Close) / (HighestHigh_n - LowestLow_n) × -100`
Ultimate Oscillator	Combine 3 oscillateurs de momentum à différentes échelles (short, medium, long) pour limiter les faux signaux.	Moins connu, parfois redondant avec RSI ou MACD.	Pondération des moyennes de "buying pressure" sur 3 périodes.
Donchian Channels	Indique les plus hauts et plus bas sur une période donnée ; très utilisé dans les stratégies de breakout/trend-following.	Aucun signal direct, dépend d’une stratégie ; inefficace sans direction.	`Upper = Max(High_n)`, `Lower = Min(Low_n)`
Parabolic SAR	Suivi de tendance et points de retournement ; fournit des signaux visuels (points au-dessus ou en-dessous des prix).	Génère de nombreux faux signaux en marché latéral ; moins utile seul.	SAR progresse selon un facteur d’accélération à chaque nouvelle bougie.

Stochastic RSI

Combine RSI + Stochastique pour détecter plus tôt les zones de retournement ; utile quand le RSI seul semble "plat" ; très réactif.

Très sensible → beaucoup de faux signaux ; sur-optimisation fréquente.

StochRSI = (RSI - min(RSI_n)) / (max(RSI_n) - min(RSI_n))

CCI (Commodity Channel Index)

Mesure la déviation du prix par rapport à sa moyenne ; utilisé pour repérer des cycles ou des extrêmes (typ. >+100 ou ←100).

Très volatile ; nécessite souvent des filtres supplémentaires.

CCI = (Price - SMA(Price)) / (0.015 × MeanDeviation)

Ichimoku Cloud (Kumo)

Système complet : tendance, support/résistance, momentum, signaux d’entrée/sortie ; bon en daily ou weekly.

Complexe à lire ; moins efficace en marché en range ; dépendant du contexte temporel.

5 courbes dont Tenkan, Kijun, Senkou A/B, Chikou, calculées à partir de moyennes haut/bas.

Williams %R

Similaire au Stochastic Oscillator ; donne des signaux de surachat/survente (-20 et -80) ; très utilisé pour scalping.

Très rapide et bruité ; nécessite confirmation.

%R = (HighestHigh_n - Close) / (HighestHigh_n - LowestLow_n) × -100

Ultimate Oscillator

Combine 3 oscillateurs de momentum à différentes échelles (short, medium, long) pour limiter les faux signaux.

Moins connu, parfois redondant avec RSI ou MACD.

Pondération des moyennes de "buying pressure" sur 3 périodes.

Donchian Channels

Indique les plus hauts et plus bas sur une période donnée ; très utilisé dans les stratégies de breakout/trend-following.

Aucun signal direct, dépend d’une stratégie ; inefficace sans direction.

Upper = Max(High_n), Lower = Min(Low_n)

Parabolic SAR

Suivi de tendance et points de retournement ; fournit des signaux visuels (points au-dessus ou en-dessous des prix).

Génère de nombreux faux signaux en marché latéral ; moins utile seul.

SAR progresse selon un facteur d’accélération à chaque nouvelle bougie.